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信用风险管理

本课程为全球风险管理专业人士协会金融风险与监管(FRR)系列课程之一,侧重于国际金融机构的信用风险和信用风险管理实践。本课程由四个相互关联的章节组成:第一章介绍了信用风险和信用风险管理的治理;第二章解析了不同信用产品的风险;第三章探讨了信用风险组合的管理;第四章从监管机构的角度出发,分析了信用风险的资本需求、巴塞尔协议的发展和信用风险评级方法及其检验。

课程亮点

1、阐述了信用分析的结构;

2、了解贷款承销的过程以及贷款定价的步骤;

3、不同宏观和微观经济情景下的压力测试。

你将学到

1、风险评级方法分析;

2、如何使用信用组合模型;

3、信用风险报告的方法。

主讲人

老王/Michael Wang

Hi-FinanceCEO

复旦大学国际金融系本科、哥伦比亚大学数理金融系硕士、哈佛大学暑期交换生

曾就职于华尔街历史最悠久的并购基金“TheJordanCompany”,管理资产规模高达80亿美金,复旦PE/VC同学会副秘书长,2017年上海市青年创业英才,2017年上海市金融青联第三届委员会常务委员

美国特许金融分析师(CFA)、美国金融风险管理师(FRM)、美国注册另类投资分析师(CAIA)、全国工商联并购公会并购交易师持证人

适用人群

1) 投行/券商等从业人员

2) 风控岗位相关从业人员

3) 对该话题感兴趣的其他人士

章节一 信用风险评估
  • 课时1: 信用风险评估:信用风险和市场风险的区别
    17:24
    开始学习
  • 课时2: 信用损失:预期损失与非预期损失
    18:36
    开始学习
  • 课时3: 贷款政策及信用风险
    10:29
    开始学习
  • 课时4: 信用风险评估框架
    13:27
    开始学习
  • 课时5: 信用风险模型输入:违约概率
    17:23
    开始学习
  • 课时6: 信用风险模型输入:违约风险敞口
    08:47
    开始学习
  • 课时7: 信用风险模型输入:违约损失率
    08:41
    开始学习
  • 课时8: 信用风险模型输入:久期、利差与保证债务的特别注意事项
    05:57
    开始学习
章节二 信用产品的风险
  • 课时1: 零售信贷风险
    16:14
    开始学习
  • 课时2: 中小企业(SME)信贷风险
    07:22
    开始学习
  • 课时3: 企业信贷风险
    17:04
    开始学习
  • 课时4: 交易对手信用风险
    10:45
    开始学习
  • 课时5: 主权信用风险
    10:32
    开始学习
章节三 信用风险组合管理
  • 课时1: 信用风险组合管理
    10:37
    开始学习
  • 课时2: 信用分析中的相关性
    09:01
    开始学习
  • 课时3: 组合信用风险的测量
    04:33
    开始学习
  • 课时4: 信用组合的风险管理
    20:18
    开始学习
  • 课时5: 信用资产组合管理模型概述
    16:51
    开始学习
  • 课时6: 问题资产管理
    11:46
    开始学习
  • 课时7: 信用风险报告:以摩根大通为例
    10:33
    开始学习
  • 课时8: 信用和贷款的外部审查
    05:30
    开始学习
章节四 信用风险的监管视角
  • 课时1: 信用风险组合管理
    06:06
    开始学习
  • 课时2: 巴塞尔协议的演变:巴塞尔协议I、II和III
    20:34
    开始学习
  • 课时3: 信用风险:标准法
    11:18
    开始学习
  • 课时4: 信用风险:内部评级法
    11:10
    开始学习
  • 课时5: 其他注意事项
    07:06
    开始学习
  • 课时6: 证券化
    07:37
    开始学习
  • 课时7: 杠杆贷款的监管指导
    06:14
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