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信用风险管理
本课程为全球风险管理专业人士协会金融风险与监管(FRR)系列课程之一,侧重于国际金融机构的信用风险和信用风险管理实践。本课程由四个相互关联的章节组成:第一章介绍了信用风险和信用风险管理的治理;第二章解析了不同信用产品的风险;第三章探讨了信用风险组合的管理;第四章从监管机构的角度出发,分析了信用风险的资本需求、巴塞尔协议的发展和信用风险评级方法及其检验。
课程亮点
1、阐述了信用分析的结构;
2、了解贷款承销的过程以及贷款定价的步骤;
3、不同宏观和微观经济情景下的压力测试。
你将学到
1、风险评级方法分析;
2、如何使用信用组合模型;
3、信用风险报告的方法。
主讲人
老王/Michael Wang
Hi-FinanceCEO
复旦大学国际金融系本科、哥伦比亚大学数理金融系硕士、哈佛大学暑期交换生
曾就职于华尔街历史最悠久的并购基金“TheJordanCompany”,管理资产规模高达80亿美金,复旦PE/VC同学会副秘书长,2017年上海市青年创业英才,2017年上海市金融青联第三届委员会常务委员
美国特许金融分析师(CFA)、美国金融风险管理师(FRM)、美国注册另类投资分析师(CAIA)、全国工商联并购公会并购交易师持证人
适用人群
1) 投行/券商等从业人员
2) 风控岗位相关从业人员
3) 对该话题感兴趣的其他人士
章节一
信用风险评估
-
课时1:
信用风险评估:信用风险和市场风险的区别
17:24开始学习
-
课时2:
信用损失:预期损失与非预期损失
18:36开始学习
-
课时3:
贷款政策及信用风险
10:29开始学习
-
课时4:
信用风险评估框架
13:27开始学习
-
课时5:
信用风险模型输入:违约概率
17:23开始学习
-
课时6:
信用风险模型输入:违约风险敞口
08:47开始学习
-
课时7:
信用风险模型输入:违约损失率
08:41开始学习
-
课时8:
信用风险模型输入:久期、利差与保证债务的特别注意事项
05:57开始学习
章节二
信用产品的风险
-
课时1:
零售信贷风险
16:14开始学习
-
课时2:
中小企业(SME)信贷风险
07:22开始学习
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课时3:
企业信贷风险
17:04开始学习
-
课时4:
交易对手信用风险
10:45开始学习
-
课时5:
主权信用风险
10:32开始学习
章节三
信用风险组合管理
-
课时1:
信用风险组合管理
10:37开始学习
-
课时2:
信用分析中的相关性
09:01开始学习
-
课时3:
组合信用风险的测量
04:33开始学习
-
课时4:
信用组合的风险管理
20:18开始学习
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课时5:
信用资产组合管理模型概述
16:51开始学习
-
课时6:
问题资产管理
11:46开始学习
-
课时7:
信用风险报告:以摩根大通为例
10:33开始学习
-
课时8:
信用和贷款的外部审查
05:30开始学习
章节四
信用风险的监管视角
-
课时1:
信用风险组合管理
06:06开始学习
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课时2:
巴塞尔协议的演变:巴塞尔协议I、II和III
20:34开始学习
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课时3:
信用风险:标准法
11:18开始学习
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课时4:
信用风险:内部评级法
11:10开始学习
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课时5:
其他注意事项
07:06开始学习
-
课时6:
证券化
07:37开始学习
-
课时7:
杠杆贷款的监管指导
06:14开始学习