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市场风险管理

本课程为全球风险管理专业人士协会金融风险与监管(FRR)系列课程之一,关注于全球金融机构的市场风险管理实践。本课程分为两部分,第一部分关注金融工具的市场风险,诠释了风险识别、风险计量和风险缓释实践。第二部分关注市场风险的计量和管理,并探讨了风险价值(VaR)在市场风险管理中的应用,包括压力测试和情景分析。

课程亮点

1、定性介绍了银行风险管理的内容;

2、外汇以及利率市场的工具和风险;

3、股权和商品市场,工具和风险。

你将学到

1、能够深入理解银行的风险管理;

2、各种各样的金融产品;

3、如何应用风险价值(VaR)。

主讲人

朱老师

培训中心主任

毕业于复旦大学管理学院国际企业管理系,持有经济学学士学位和法律学辅修证书。

现任上海财经大学上海国际银行金融学院岗前教育培训中心主任。长年从事CFA(特许金融分析师)和FRM(金融风险管理师)的教学工作,有超过15年的授课经验。其中内训项目包括:中国农业银行国际银行部信用风险管理专项课程,交通银行总行FRM考前辅导培训课程,交通银行信用卡中心互联网金融内训课程,中国银行个人金融部金融科技课程,建设银行河北分行阿里巴巴企业文化课程等。 历任招商银行信用卡中心副总经理助理,支付宝/阿里金融产品专家,阿里巴巴旗下商诚保理公司创始人,陆金所/平安普惠商户贷款业务总监,米么金服首席财务官。在互联网金融和消费金融领域积累了丰富的实务经验。

适用人群

1) 投行/券商等从业人员

2) 风控岗位相关从业人员

3) 对该话题感兴趣的其他人士

章节一 前导课
  • 课时1: GARP协会与FRM证书介绍
    08:10
    开始学习
  • 课时2: FRR证书介绍及风险管理知识框架
    13:24
    开始学习
章节二 银行风险管理概述
  • 课时1: 银行风险管理概述
    23:28
    开始学习
  • 课时2: 风险分类和风险管理目标
    07:18
    开始学习
  • 课时3: 风险管理失败案例
    12:46
    开始学习
  • 课时4: 银行风险管理的组织架构
    05:08
    开始学习
  • 课时5: 什么是市场风险
    21:24
    开始学习
章节三 外汇市场、工具和风险
  • 课时1: 外汇交易市场
    11:13
    开始学习
  • 课时2: 现货外汇交易市场
    16:35
    开始学习
  • 课时3: 外汇远期交易
    12:28
    开始学习
  • 课时4: 外汇期货
    06:39
    开始学习
  • 课时5: 货币互换
    05:11
    开始学习
  • 课时6: 货币期权上
    09:07
    开始学习
  • 课时7: 货币期权中
    12:56
    开始学习
  • 课时8: 货币期权下
    12:42
    开始学习
  • 课时9: 奇异期权
    17:58
    开始学习
章节四 利率市场、工具和风险
  • 课时1: 固定收益工具的重要性& 现金固定收益工具上
    09:42
    开始学习
  • 课时2: 现金固定收益工具下
    06:18
    开始学习
  • 课时3: 现金固定收益工具的定价
    06:54
    开始学习
  • 课时4: 现金固定收益工具的价格风险
    10:24
    开始学习
  • 课时5: 固定收益衍生品
    07:03
    开始学习
  • 课时6: 期权和非常规固定收益工具
    08:48
    开始学习
章节五 股权和商品市场,工具和风险
  • 课时1: 股权
    13:41
    开始学习
  • 课时2: 股权衍生品
    10:37
    开始学习
  • 课时3: 大宗商品
    05:30
    开始学习
  • 课时4: 大宗商品衍生工具
    13:22
    开始学习
  • 课时5: 信用
    07:53
    开始学习
章节六 风险计量过程
  • 课时1: 风险价值VaR
    10:01
    开始学习
  • 课时2: 对VaR的批判
    06:51
    开始学习
  • 课时3: 非参数和历史模拟法&VaR的多因子法上
    06:21
    开始学习
  • 课时4: VaR的多因子法下
    08:44
    开始学习
  • 课时5: 头寸映射和汇总
    09:49
    开始学习
  • 课时6: 每日VaR程序
    03:19
    开始学习
  • 课时7: VaR的质量控制&在金融危机背景下风险价值的替代方法上
    07:23
    开始学习
  • 课时8: 在金融危机背景下风险价值的替代方法下
    06:05
    开始学习
  • 课时9: 巴塞尔协议III下的市场风险
    10:38
    开始学习
章节七 银行交易策略中的风险
  • 课时1: 银行交易活动概论
    08:30
    开始学习
  • 课时2: 银行交易策略上
    08:07
    开始学习
  • 课时3: 银行交易策略下
    05:07
    开始学习
  • 课时4: 银行交易的外部风险上
    09:27
    开始学习
  • 课时5: 银行交易的外部风险下
    08:08
    开始学习
  • 课时6: 管理市场风险
    05:05
    开始学习
章节八 市场风险组织和报告
  • 课时1: 市场风险的组成
    05:09
    开始学习
  • 课时2: 市场风险治理上
    07:28
    开始学习
  • 课时3: 市场风险治理下
    06:41
    开始学习
  • 课时4: 测量市场风险的工具上
    12:39
    开始学习
  • 课时5: 测量市场风险的工具下
    07:20
    开始学习
  • 课时6: 风险监督和控制以及市场风险报告的用途和使用者
    07:11
    开始学习
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