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市场风险管理
本课程为全球风险管理专业人士协会金融风险与监管(FRR)系列课程之一,关注于全球金融机构的市场风险管理实践。本课程分为两部分,第一部分关注金融工具的市场风险,诠释了风险识别、风险计量和风险缓释实践。第二部分关注市场风险的计量和管理,并探讨了风险价值(VaR)在市场风险管理中的应用,包括压力测试和情景分析。
课程亮点
1、定性介绍了银行风险管理的内容;
2、外汇以及利率市场的工具和风险;
3、股权和商品市场,工具和风险。
你将学到
1、能够深入理解银行的风险管理;
2、各种各样的金融产品;
3、如何应用风险价值(VaR)。
主讲人
朱老师
培训中心主任
毕业于复旦大学管理学院国际企业管理系,持有经济学学士学位和法律学辅修证书。
现任上海财经大学上海国际银行金融学院岗前教育培训中心主任。长年从事CFA(特许金融分析师)和FRM(金融风险管理师)的教学工作,有超过15年的授课经验。其中内训项目包括:中国农业银行国际银行部信用风险管理专项课程,交通银行总行FRM考前辅导培训课程,交通银行信用卡中心互联网金融内训课程,中国银行个人金融部金融科技课程,建设银行河北分行阿里巴巴企业文化课程等。 历任招商银行信用卡中心副总经理助理,支付宝/阿里金融产品专家,阿里巴巴旗下商诚保理公司创始人,陆金所/平安普惠商户贷款业务总监,米么金服首席财务官。在互联网金融和消费金融领域积累了丰富的实务经验。
适用人群
1) 投行/券商等从业人员
2) 风控岗位相关从业人员
3) 对该话题感兴趣的其他人士
章节一
前导课
-
课时1:
GARP协会与FRM证书介绍
08:10开始学习
-
课时2:
FRR证书介绍及风险管理知识框架
13:24开始学习
章节二
银行风险管理概述
-
课时1:
银行风险管理概述
23:28开始学习
-
课时2:
风险分类和风险管理目标
07:18开始学习
-
课时3:
风险管理失败案例
12:46开始学习
-
课时4:
银行风险管理的组织架构
05:08开始学习
-
课时5:
什么是市场风险
21:24开始学习
章节三
外汇市场、工具和风险
-
课时1:
外汇交易市场
11:13开始学习
-
课时2:
现货外汇交易市场
16:35开始学习
-
课时3:
外汇远期交易
12:28开始学习
-
课时4:
外汇期货
06:39开始学习
-
课时5:
货币互换
05:11开始学习
-
课时6:
货币期权上
09:07开始学习
-
课时7:
货币期权中
12:56开始学习
-
课时8:
货币期权下
12:42开始学习
-
课时9:
奇异期权
17:58开始学习
章节四
利率市场、工具和风险
-
课时1:
固定收益工具的重要性& 现金固定收益工具上
09:42开始学习
-
课时2:
现金固定收益工具下
06:18开始学习
-
课时3:
现金固定收益工具的定价
06:54开始学习
-
课时4:
现金固定收益工具的价格风险
10:24开始学习
-
课时5:
固定收益衍生品
07:03开始学习
-
课时6:
期权和非常规固定收益工具
08:48开始学习
章节五
股权和商品市场,工具和风险
-
课时1:
股权
13:41开始学习
-
课时2:
股权衍生品
10:37开始学习
-
课时3:
大宗商品
05:30开始学习
-
课时4:
大宗商品衍生工具
13:22开始学习
-
课时5:
信用
07:53开始学习
章节六
风险计量过程
-
课时1:
风险价值VaR
10:01开始学习
-
课时2:
对VaR的批判
06:51开始学习
-
课时3:
非参数和历史模拟法&VaR的多因子法上
06:21开始学习
-
课时4:
VaR的多因子法下
08:44开始学习
-
课时5:
头寸映射和汇总
09:49开始学习
-
课时6:
每日VaR程序
03:19开始学习
-
课时7:
VaR的质量控制&在金融危机背景下风险价值的替代方法上
07:23开始学习
-
课时8:
在金融危机背景下风险价值的替代方法下
06:05开始学习
-
课时9:
巴塞尔协议III下的市场风险
10:38开始学习
章节七
银行交易策略中的风险
-
课时1:
银行交易活动概论
08:30开始学习
-
课时2:
银行交易策略上
08:07开始学习
-
课时3:
银行交易策略下
05:07开始学习
-
课时4:
银行交易的外部风险上
09:27开始学习
-
课时5:
银行交易的外部风险下
08:08开始学习
-
课时6:
管理市场风险
05:05开始学习
章节八
市场风险组织和报告
-
课时1:
市场风险的组成
05:09开始学习
-
课时2:
市场风险治理上
07:28开始学习
-
课时3:
市场风险治理下
06:41开始学习
-
课时4:
测量市场风险的工具上
12:39开始学习
-
课时5:
测量市场风险的工具下
07:20开始学习
-
课时6:
风险监督和控制以及市场风险报告的用途和使用者
07:11开始学习